EmEditor本体からヘルプ
→トピックの検索
→ヘルプをどのように表示しますか「Webヘルプ/ローカルヘルプ」でローカルヘルプを選択し、OK
→ヘルプファイルが存在しません。ヘルプをダウンロードしてインストールしてください
→リンク(https://jp.emeditor.com/download-help/)にChromeでアクセス
→EmEditor ヘルプ インストーラーのリンクをクリックしてもダウンロードできない
→インストーラーのリンク(https://files.emeditor.com/help/emed_help_ja_20.8.0.msi)をコピーして新しいタブでアクセスするとダウンロードできる
おそらく、Chromeでセキュリティのために追加されたサブドメインが異なるサイトからのダウンロードを禁止する、という設定が影響していると思われます。
URLの鍵マーク→サイトの設定→安全でないコンテンツ:ブロック(デフォルト)を許可にするとダウンロードできるようになります。
ヘルプのダウンロードページにそういった記載をしていただくか、ダウンロードサイトとファイルを同一ドメインに置いていただけると助かります。