マクロファイルは見つかりました。
以下，ユーザー名を伏せ字で「USERNAME」としてご説明します。
自作のマクロファイルは
C:\Users\USERNAME\Documents\My Macros
に入っていました。
一方，「マクロのカスタマイズ」の「オプション」を見ると，「新しいマクロを保存または選択時、マイ マクロに追加する」にチェックが入っており，「フォルダ」が
C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\My Macros
になっていました。
OS は Windows 10 なので，「Documents and Settings」があるはずありませんよね。
この Windows 10 は，Windows 7 からアップグレードしたものですが，アップしたのはかなり昔です。
さて，上記ダイアログで「フォルダ」の下にある「リセット」ボタンを押すと，フォルダーのパスが
C:\Users\USERNAME\Documents\My Macros
に変わりました。
これにより，「マクロ」→「選択」で開かれるフォルダーが，この自作マクロを収めたフォルダーになりました。